发布时间:2025-10-19 22:22:00
量化研究员(实习生) 【岗位职责】 1.运⽤统计学⽅法与时间序列分析, 研发毫秒⾄分钟级别 的短期信号。 2.独⽴或合作开展研究项⽬ , 通过⼤规模回测验证信号有 效性, 优化参数与策略组合。 3.深⼊挖掘海量逐笔成交与订单簿数据, 识别市场微观结 构特征与潜在收益机会。 4.针对流动性各异的多类资产, 进⾏模拟交易与环境建 模, 评估策略稳健性。 5.参与⾼频交易策略的迭代与优化, 提升系统响应与执⾏效率。 6.使⽤Python持续完善量化基础设施, 包括数据管道 、回测框架与实盘组件。 【实习研究⽅向】 根据研究背景与兴趣, 实习生可能参与以下⽅向的课题研究: 一、量化做市⽅向:做市策略, 包括信号设计与⾼频/中频策略开发。 二、市场微观结构建模与逐笔数据驱动的模式识别。 三、⾼频CTA⽅向:1、超⾼频交易, 订单流预测。 2、动态⻛控, 强化学习优化⽌损参数。 四、跨所套利⽅向:1、价差套利, 协整分析, 统计套利。 2、低延迟执⾏, 跨市场对冲策略。 【任职要求】 1.国内外知名⾼校本科及以上学历,专业⽅向包括 量化 ⾦融、⾦融⼯程、应⽤数学、统计学、计算机科学等。 2.熟练掌握 Python 编程, 能够独⽴使⽤ Pandas /Numpy / Scipy / Polars 等⼯具进⾏数据清洗 、特征提取和建模。 3.掌握概率论 、数理统计及时间序列分析的⾼级概念, 并具备实际应⽤经验。 4.熟悉常⻅机器学习算法 ( 如树模型 、神经⽹络 、集成⽅ 法等), 有建模实战经历。 5.具备良好的逻辑思维与解决问题的能⼒ , 能独立开展研究并推进项⽬落地。 【加分项】 一、实盘与研究经验: 1、有数字货币交易 、量化策略研究或回测经验。 2、在券商、 自营盘、量化基⾦或加密货币量化机构有实习/⼯作经历 3、独⽴开发过策略并具备实盘盈利记录。 二、⾼频与微观结构研究: 1、 熟悉⾼频逐笔数据处理 、订单簿建模 、撮合机制。 2、有做市经验 (含信号设计与⾼频策略开发), 中频策略经验者亦可。 竞赛获奖更加分 期待人才 dd我!!!!! #实习生内推 #金融行业 #金融与投资 #金融求职 #量化 |
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